トライオートETF

【トライオートETF】ナスダック100トリプルのおすすめ利幅を求めてみた

ナスダック100トリプルのおすすめの利幅設定

トライオートETFの人気銘柄といえばナスダック100トリプルですが、ビルダー機能で自動売買を作成する場合どの程度の利幅が最適なのでしょうか。

今回は自動売買を自分で作成する場合のおすすめ利幅について考えてみたので紹介します。

結論:ナスダック100トリプルのおすすめ利幅

最初に結論ですが、おすすめ利幅は1.19ドルまたは2.77ドルになります。

利幅候補 利幅 設定根拠
1.19ドル 各ロジックの平均
2.77ドル 上昇のみのATR参考値

おすすめと言い切りましたが実際に稼働して検証した訳ではなく、理論的に求めていくと上の2つの数字に行き着いたという感じです。

本当に利益が効率よく出せるのかは正直分かりませんが、ベストに近い選択肢だと思っています。

おすすめ利幅①:ライジングやカウンターなどの利幅を参考にする

おすすめ利幅を求める時にひとつの判断材料となるのは各ロジックで採用されている利幅です。

基本的には特別なカスタム設定をしなくても利益を出せるロジックなので、元から設定されている利幅はそれなりに意図を含んだ設定になっていると考えられます。

なのでカスタム設定で自動売買を作成する時はそのまま各ロジックの利幅を参考にしてみるのも一つの手です。

以下の表にまとめているのが各ロジックで採用されている利幅です。

利幅 採用ロジック 本数
0.42 カウンター 2本
0.47 ライジング 3本
0.53 カウンター 2本
0.63 カウンター 2本
0.85 カウンター 2本
1.06 カウンター 2本
1.07 ライジング 3本
1.27 カウンター 2本
1.4 スリーカード 3本
1.47 スリーカード 3本
1.48 カウンター 2本
1.54 スリーカード 3本
1.7 カウンター 2本
1.91 カウンター 2本
2.12 カウンター 2本

この中から参考になる利幅を選ぶのが一つの手になりますが、ちょっと数が多すぎますね。

全部で15本あります。

この中から代表的な利幅を抜き取ると4つに絞ることができます。

各ロジックの利幅からおすすめの利幅を選ぶ方法

  1. 最低の0.42を選ぶ
  2. 中間の1.27を選ぶ
  3. 最高の2.12を選ぶ
  4. 平均した1.19を選ぶ

このあたりが参考になるでしょう。

この中でさらにどの利幅が最適かを考えることになりますが、相場の状況次第で一番利益が出る利幅は変わります。

そう考えた場合、無難に平均の1.19ドルがおすすめになります。

おすすめ利幅②:ATR指数を参考にする

自動売買ロジックの利幅以外ではATR指数を参考にするのがおすすめです。

FX自動売買の利幅を設定する時も参考にしたのですが、ETFでも使える有効な方法です。

ATR(アベレージ・トゥルー・レンジ)とは「1日あたり最大でどれだけ価格が変動するか」というもので、前日と当日の値動きの幅から求めることができます。

ATR算出方法

  1. 当日安値と当日高値の価格差
  2. 当日高値と前日終値の価格差
  3. 当日安値と前日終値の価格差

ATR説明※いずれも絶対値(プラスマイナス関係のない純粋な価格差)

実際に過去のデータから直近1年間(2018年10月18日~2019年10月18日)のATR数値を求めてみると、利幅は3.19ドルになります。

つまり前日終値~当日終値の間で平均して3.19ドルの価格差が発生していたということになります。

利幅を3.19ドルに設定していた場合、1日当たり1件の決済が成立するということですね。

ですが、③の「当日安値と前日終値の価格差」は前日よりも当日の価格が下回った場合の数値なので、買い方向でしかエントリーできないトライオートETFでは関係のない数字です。

なので、上昇して決済される利幅に関係のある①と②のみで利幅を求めてみると、利幅は2.77ドルになります。

ATR指数を使って求めた利幅

  • 上昇・下落の全ての価格差から求めた場合・・・3.19ドル
  • 上昇のみの価格差から求めた場合・・・2.77ドル

ライジングやカウンターなど、インヴァスト証券のロジックが設定している利幅とは大きくかけ離れていますね。

ライジングやカウンターなどは一つのロジックの中に複数の利幅が存在するので、数値違いの利幅の組み合わせを考えた場合に適切となる利幅設定になっているのかもしれません。

逆にトラリピ注文のような方法で一定の利幅の自動売買を作成する場合はこちらのATR指数が有利だと思われます。

参考:ビルダー機能のシミュレーションで損益を検証してみる

トライオートETFにはビルダー機能があるので、この機能を使ってピックアップした利幅を検証してみます。

結果は以下の通り。60~65ドルで運用する場合は利幅2.12ドルがベストな結果になりました。

運用条件

  • レンジ:60~65ドル
  • 本数:50本
  • 数量:1
利幅 確定利益 最大含み損 利幅根拠
0.42ドル +82,798円 -179,660円 全ロジックの最低利幅
1.0ドル +109,857円 -181,320円 キリの良い数字
1.19ドル +116,972円 -181,546円 全ロジックの平均利幅
1.27ドル +117,784円 -181,546円 全ロジックの中央値
1.5ドル +119,988円 -181,546円 キリの良い数字
2.0ドル +118,775円 -181,855円 キリの良い数字
2.12ドル +121,174円 -182,011円 全ロジックの最高利幅
2.77ドル +117,454円 -182,947円 上昇のみを加味したATR
3.19ドル +113,094円 -183,857円 上昇・下降を加味したATR
60-65ドル ビルダー結果

いろいろ考えて利幅を求めてみたつもりでしたが、カウンターロジックで採用されている最高利幅が最も利益を出す利幅となりました。

ただしこれはあくまで60~65ドルのレンジ内での話です。

そこで次はもっと広い価格帯で検証してみます。

2018年1月以降の価格帯を全てカバー(30~70ドル)した場合、一番最適な利幅は9ドルでした。

運用条件

  • レンジ:30~70ドル
  • 本数:100本
  • 数量:1
利幅 確定利益 最大含み損 利幅根拠
0.42ドル +116,420円 -193,128円 全ロジックの最低利幅
1.0ドル +157,599円 -188,659円 キリの良い数字
1.19ドル +169,404円 -186,032円 全ロジックの平均利幅
1.27ドル +173,567円 -185,288円 全ロジックの中央値
1.5ドル +180,485円 -185,239円 キリの良い数字
2.0ドル +188,904円 -185,393円 キリの良い数字
2.12ドル +195,223円 -185,246円 全ロジックの最高利幅
2.77ドル +203,465円 -186,287円 上昇のみを加味したATR
3.19ドル +211,409円 -185,980円 上昇・下降を加味したATR
4.0ドル +217,718円 -188,793円 キリの良い数字
5.0ドル +224,202円 -193,298円 キリの良い数字
8.0ドル +236,840円 -206,698円 キリの良い数字
9.0ドル +241,297円 -211,082円 キリの良い数字
10ドル +238,305円 -217,918円 キリの良い数字
15ドル +215,048円 -256,074円 キリの良い数字
20ドル +193,692円 -279,001円 キリの良い数字
利幅9ドル ビルダー結果

9ドルの利幅はかなり広いですね。

あくまで過去のV字回復したチャートの時の最適利幅なので、今後狭いレンジで動き続ける場合は逆効果になります。

レンジ帯全てに9ドルを設定するのはナンセンスですが、30ドル付近まで下落するような機会があれば30~40ドル近辺だけ5~9ドルの利幅を設定すると利益を多く出せることになるでしょう。

まとめ

以上がトライオートETFでナスダック100トリプルを運用した時の参考となるおすすめ利幅です。

いろんな利幅の候補あって何を選んだら良いか分かりにくくもありますが、だいたい1~2.5ドル当たりに設定しておけば取引チャンスを逃すこともなさそうです。

毎月・毎年相場の状況は変わるので、今回求めた利幅がいつでも利益が出るおすすめとまではいきませんが、年間を通じて効率よく利益を出せるひとつの指標になってくれます。

カスタム設定で利幅を悩んでいる人はぜひ参考にしてみてください。

効率よく利益を出して不労所得生活を目指しましょう!

それでは。

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