FX自動売買

【ハーフ&ハーフ中央値】FX自動売買の買いと売りの境目の決め方は?

ハーフ&ハーフ中央値の決め方

どうもこんにちは!おすし(@osushiyo_osushi)です。

FX自動売買で資金効率を上げて運用するにはハーフ&ハーフが効果的ですね。

価格レンジの上半分に売りの自動売買、下半分に買いの自動売買を仕掛けるという単純な設定ですが、買いと売りの境目の価格はどのように決めれば良いのでしょうか?

今回はハーフ&ハーフの中央値の決め方について紹介していきます。

※ハーフ&ハーフって何?という人は先にこちらの記事をどうぞ。
→「含み損が3分の1以下に⁉FX自動売買はハーフ&ハーフで運用!

①案:ハーフ&ハーフはサポートライン・レジスタンスラインを中央値にする

一番メジャーな決め方はサポートライン・レジスタンスラインを中央値にすることですね。

サポートライン・レジスタンスラインにはライン付近で価格が接近・反発を繰り返す特徴があります。

同じ価格帯を繰り返すのことはリピート系自動売買には効果的なので、押さえておきたいポイントですね。

例えばドル円の場合、下の画像は月足チャートですが中央の100円ラインがサポートライン兼レジスタンスラインとなっており、価格が接近・反発を繰り返しています。

ドル円 月足チャート
レジスタンスライン・サポートライン

この場合黄色のドル円=100円の価格が買いと売りの自動売買の境目になるように設定すると、効果的に利益を発生させてくれます。

サポートライン・レジスタンスラインの具体的な決め方

具体的な決め方の手順としては、

①まずは運用したい期間を決めます。(例:5年)

②次に運用したい期間のチャートを画面に開きます。(例:5年分のチャートを画面に開きます。)

ユーロ円 5年間チャート

③サポートライン・レジスタンスラインを決めます。(価格が接近・反発を繰り返しているポイントを見つけます。)

ユーロ円 中央値

決め方はだいたいこんな感じです。

5年間で5回の接近・反発を繰り返しているので125円を中央値として自動売買を運用していた場合、かなり大きな利益を出せていたんではないでしょうか?

サポートライン・レジスタンスラインの引き方は人によって違うと思いますので、特に正解はありません。自分にとって正しいと思えるラインを引くと良いです。

それでも分からないという人は100円や105円などのキリの良い数字に注目してみてください。10や5などのまとまりのある数字は多くの人が意識する(指値注文が集まりやすい)ので、反発しやすい価格になることが多いです。この辺りを参考にしてみるとラインが引きやすくなるでしょう。

②案:ハーフ&ハーフは価格レンジの最高値と最底値の中央にする

サポートライン・レジスタンスラインを決めきれない人におすすめなのが、単純に価格レンジの中央の価格をハーフ&ハーフの境目にすることです。

最高値と最底値を足して2で割るだけなので、チャートの期間以外は自分の意思が入りません。

客観的にチャートを見られない時は機械的に決まる方法が一番ですね。

先程と同じドル円の月足チャートですが、機械的に中央値を求める場合

(最高値125円 + 底値75円)÷ 2 = 中央値100円

となります。

ドル円 月足チャート
最高値 中央値 底値

先程のドル円で求めたサポートライン・レジスタンスラインと同じ価格(ドル円=100円)になりましたね。

意図的に同じ価格になるように計算したわけではないですが、価格レンジの中央値はサポートライン・レジスタンスラインに近い価格に自然となるようです。

機械的に中央値を求める具体的な方法

それでは具体的に求めてみます。

①自分が運用したい期間のチャートを開きます。(例としてユーロ円の5年チャートで進めます。)

ユーロ円 5年間チャート

②チャート期間内の最高値・底値を調べます。最高値ローソク足の高値と最安値ローソク足の安値を抽出します。

ユーロ円 高値 安値

③先程調べた高値と安値から中央値を求めます。
( 高値149円 + 安値109円)÷ 2 = 中央値129円

ユーロ円 機械的な中央値

以上で終わりです。

過去5年間のチャートで機械的に中央値を求めると129円になりました。

私の考えるサポートライン・レジスタンスラインは125円だったのである程度近い価格になりました。

補足①:投資金額から価格レンジを決める

中央値が決まったら投資金額を元に価格レンジを決める方法を紹介します。

実際に決める手順は3ステップで

  1. 「いくら投資できるのか?」
  2. 「投資額で耐えられる含み損はいくらか?」
  3. 「最大含み損の価格の下落幅は?」

というところを明確にし、含み損に耐えられる下落幅×2をすれば運用するレンジが決まります。

例えば投資金が30万円の場合、耐えられる含み損は注文幅が10pipsなら7円、20pipsなら10円、50pipsなら17円、100pipsなら24円の価格の下落に耐えられます。

価格の下落幅1 価格の下落幅2
※取引単位は1,000通貨(リンク:含み損計算早見表を参照)

最高値または底値になると含み損MAXになるように考えられるので、ハーフ&ハーフで運用できる価格レンジは「含み損に耐えられる額×2」となり、注文幅が10pipsなら14円、20pipsなら20円、50pipsなら34円、100pipsなら48円になります。

価格レンジ

今回はポジションを保有する必要証拠金を考慮していないので実際には含み損以上の資金が必要になりますが、価格が変動すると資金もコツコツ増えていくので深く考えなくて良いでしょう。

ただし、自分の運用するFX口座が証拠金MAX方式であることを確認しておきましょう。MAX方式ではない場合、買いと売りの自動売買それぞれの必要証拠金が必要になってきます。(トラリピ・トライオートFX・ループイフダンは証拠金MAX方式です。)

また、いずれの場合にしても価格がレンジ帯を突破した場合はロスカットされる可能性が高くなることを忘れないでいてください。

補足②:価格レンジから投資金額を決める

次は別パターンとして自分が設定したい価格レンジから投資金額を決めてみます。投資金そっちのけで利益重視のパターンですね。

まずは中央値と最高値(底値)の価格差を計算します。

下の画像の場合、価格差は24円です。

|中央値125円 - 最高値149円| = 価格差24円
※中央値125円はレジ/サポラインから引用

価格差24円

価格差24円まで耐える場合、自動売買の必要な資金は注文幅10pipsでは289万2千円、20pipsでは145万2千円、50pipsでは58万8千円、100pipsでは30万円になります。

24円の必要資金

これで自分の必要な資金が簡単に分かります。

おすすめの中央値の決め方は・・・

機械的に決める方法がおすすめです。

①過去5年(期間はお好みで)のチャートから最高値・底値を調べる。

②最高値と底値を足して割る2をし、中央値を決める。

という流れが一番おすすめです。

自動売買をやっている人は手動の取引を苦手としている人がほとんどなので、中央値の決め方も機械的にした方が自分の意思が入らないので性に合っているでしょう。

アレンジする場合、機械的に求めた中央値と自分の考えるサポ/レジラインの中間を中央値にしても良いかもしれません。

機械的な中央値とレジサポラインの中間

また自動売買を稼働させる時は価格レンジは100pips単位に分けて発注をしましょう。

運用している途中で方針が変わることもあると思いますので、後からの修正も楽に行うことができます。

記事中に出てきたFX自動売買の含み損早見表はこちらをどうぞ。

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ちなみに私のハーフ&ハーフ設定はこちら。

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