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【超おすすめ!?】ATRを参考にFX自動売買の最適な利幅を求めてみる

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どうもこんにちは!おすし(@osushiyo_osushi)です。

今回はATRと呼ばれる指数を使ってFX自動売買の最適な利幅を求めてみます。

FX自動売買では自分の代わりに取引をしてくれるからこそ、確実に利益を逃さないようにしたいですよね?

ATRという指数を利用して利幅を設定すれば、利益確定の決済回数を大きく伸ばすことができるかもしれません。

実際に過去のデータを使って、最適な利幅を求めた結果をまとめてみました。

ATR指数を使った通貨ペア別のおすすめ利幅一覧

早速ですが、2019年度の最適な利幅を求めた結果はこちら。

通貨ペア 利幅
(決済トレール無し)
利幅
(決済トレール有)
米ドル/円 USD/JPY 67pips 47pips
ユーロ/円 EUR/JPY 98pips 78pips
ユーロ/米ドル EUR/USD 82pips 62pips
豪ドル/円 AUD/JPY 74pips 54pips
豪ドル/米ドル AUD/USD 58pips 38pips
NZドル/円 NZD/JPY 68pips 48pips
NZドル/米ドル NZD/USD 55pips 35pips
加ドル/円 CAD/JPY 71pips 51pips
ポンド/円 GBP/JPY 130pips 110pips
リラ/円 TRY/JPY 46pips 26pips
ランド/円 ZAR/JPY 11pips
ペソ/円 MXN/JPY 5pips

※2018年1年間の価格の動きから算出

運用する通貨単位が1千通貨の場合、1回あたりのドル円の利益は670円、ユーロ円は980円・・・といった感じになります。

また、トラリピで決済トレールを設定した場合、右列の「決済トレール有」の利幅が最適です。

決済トレールでは設定した決済指値から20pips上昇しないと注文が確定しないため、決済トレール無しの利幅から-20pipsの利幅設定となります。

おすすめ利幅を求めるのに利用した「ATR」とは?

では今回使ったATRとは何でしょうか?

ATRとは「Average True Range」の略で値幅の平均を表すテクニカル指数のことを言います。

簡単に説明をすると、「1日の最大の値動きはいくらか?」というものです。

もう少し詳しく解説をすると、TR(True Range)の平均がATRです。

TRとは前日の終値~当日の終値の間で最も価格が変動した価格幅のことをいいます。

TR(True Range)の求め方

  1. 当日の高値-当日の安値
  2. 当日の高値-前日の終値
  3. 当日の安値-前日の終値

上記①~③の中で最も価格幅が大きい値がその日のTRになります。

ATR説明

※全て絶対値

ではATRは?というと、365日のTRを平均(Average)したものです。

1月2日のTR、1月3日のTR、・・・、12月30日のTR、12月31日のTR、といった感じで1年間のTRの値を平均すると、その年の1日当たりの平均的な値動き(ATR)を知ることができます。

※2年間・3年間のATRを求めたい場合は2年分・3年分のTRを平均します。

ATRを算出するデータの入手方法

今回の私のATRデータの元となる情報はマネースクエアから入手しました。

マネースクエアのサイトでは始値・高値・安値・終値の過去のデータをCSVファイルでダウンロードすることが出来ます。

ヒストリカルデータss

このデータをエクセルに落とし込んで計算しました。

ただし、これらのデータはマネースクエア口座にログインした後に利用できるサービスなので、実際に自分で計算してみたい人はトラリピ口座を開設しておきましょう。

\口座の開設はこちらから/
マネースクエア

今回は2018年の1年間の値動きを元にATRを算出しましたが、元となる値動きのデータは2007年分から入手できます。

長期目線で取引したい人はぜひ参考に。

まとめ:ATR結構使えるかも?

ATRという指数のことを今まで知らなかったのですが、正直かなり参考になりそうです。

今までは最適な利幅を予想するのにトライオートFXの仕掛けシミュレーターを利用していました。その時の検証結果では利益を増やす利幅設定は200pips~が多かったのですが、今回のATRを使った検証では逆の100pips以下の利幅の狭い真逆の結果となっています。

結局どちらの利幅がより効果的なのかは正直実際に運用してみないと分かりません。

また今回は2018年のATRを元に最適な利幅を求めてみましたが、今回の結果が2019年も通用するかは分かりません。

値動きはその年の状況で変わるのでもしかしたら翌年はあまり効果がでないかもしれませんが、70~80%はだいたいあっているんじゃないでしょうか?(直感ですが)

今は利幅100pipsで運用している通貨ペアがほとんどなので、どこかのタイミングで利幅を変更して自動売買を再発注してみようかなと計画中です。

追記:実際にトラリピの運用設定をATRを参考に変更しました。

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それでは!