【年利20%+α】高相関のほぼ両建てプラススワップFX自動売買【さよならスワップ損】

こんにちは。
おすし（@osushiyo_osushi）です。

リピート系FX自動売買で地味にイヤなのが、マイナススワップ。

相場がヒマな時に含み損に耐えながら、マイナススワップで毎日投資金が減っていくのはストレスが溜まります。

久々に決済されたと思ったらスワップ損＞決済利益になっている、なんてことも。

ということで、今回はマイナススワップ対策として、通貨ペアの相関性を利用したプラススワップの自動売買設定を考えてみました。

上がってもよし！下がってもよし！ヒマでもよし！の、3よしのメリットを持つ設定です。

ほぼ両建てプラススワップFX自動売買のビルダー結果

さっそくですが、今回作成した自動売買のビルダー結果がこちら。

投資金20万円くらいで、

• 豪ドル円（AUD/JPY）の買い
• 豪ドル米ドル（AUD/USD）の売り

の2つの通貨ペアで作成しています。

※2019年～2021年7月時点

• 期間収益率：　+52.09%
• 期間損益：　+91,628円
• 推奨証拠金：　175,934円
• 発注証拠金：　98,600円
• リスクリターン：　Good

～2021年7月換算で、年間利回りは約20％程度になります。

最大含み損は2020年3月頃の‐84,817円。

コロナショックの真っ最中ですね。

ビルダー結果の全体的な感想としては・・・利回りは20%でいまひとつ。
投資金額が約20万円に対し、1年後には決済利益が+4万円になっていればいいかなー、という感じです。

実現損益のグラフはきれいな右肩上がりで、スワップ損の影響を受けません。
今回のコンセプトですね。

ほぼ両建てプラススワップFX自動売買の設定内容

今回の自動売買の設定がこちら。

運用資金は約20万円で、豪ドル円と豪ドル米ドルの2通貨ペアを運用します。

注文幅も利幅も100pipsで、シンプルな設定です。
レンジはどちらも約1500pips程度で、少し広めに。

トライオートFXで入力するときは以下の画像の内容になります。
※『マルチカスタム』で作成

仕掛ける範囲はこんな感じ。

あとは、カートに入れて稼働させます。

※投資金に余裕がある人は、投資金を40万円にして注文幅を100pips⇒50pipsにしてもオッケーです。

通貨ペアはメジャーな豪ドル円と豪ドル米ドルなので、トライオートFXでもトラリピでも運用できます。
記事に載せているのはトライオートFXのビルダー結果ですが、個人的にはトラリピ推しですかね。

トラリピで運用するときはこんな感じ。

トラリピを推す理由は記事の後半で。

ストレスフリーの自動売買のコンセプトとメリット

今回の自動売買のロジックをざっくり説明すると・・・

• 相場が上下どちらに動いても利益が出るようにする。（為替差益）

• マイナススワップを受け取らないようにする。（スワップ益）

というもの。

「上がってもよし！下がってもよし！ヒマでもよし！」の3拍子を目指します。

上がってもよし。下がってもよし。相場がどちらに動いても利益がでる。

相関性の高い2つの通貨ペアなので、一方が上がればもう一方も上がる。

売買方向は互いに逆向きにするので、一方で含み損が増える状況でも、一方は利益が発生する方向に動く。

ということで、今回選んだのは豪ドル円（AUD/JPY）と豪ドル米ドル（AUD/USD）。

選んだ理由は相関性が0.97と、かなり高いということ。（2021年7月時点）
トライオートFXで運用できる、主要な通貨ペアの相関性を一覧にまとめたものがこちら。

相関性がかなり高いですね。
高確率でAUD/JPYとAUD/USDは互いに同じ方向に動きます。

試しに2つのチャートを比較してみると、似たような形に。

あくまで『相関性が高い』なので、日当たりの値動きの絶対値は違うものの、2018年以降の最大値～最小値レンジの差は300pips程度です。

レンジの差は約300pipsであまり差がなく、2通貨ペアのバランスはオッケー。
どちらも注文幅を同じ100pipsにしても含み損リスクは同等になる見込みです。

ヒマでもよし。相場が動かなくてもスワップ損が発生しない。

2通貨ペアともプラススワップの方向で売買するので、スワップ損が発生しません。

豪ドル円と豪ドル米ドルは高金利通貨ではないので、スワップポイントは微々たるプラスorゼロです。
ただし、少なくともスワップ損で投資金が削られていくというストレスからは解放されます。

リピート系FX自動売買はマイナススワップが極悪設定であることが多いので、長期間のスワップはダメージ大ですからね。

【負けるパターン】デメリットと注意事項

続いて、今回の設定のデメリットと注意事項です。

私が過去に失敗した時の負けパターンになります。
できるだけ分かりやすく書いたつもりですが、理解しておくことをおすすめします。

各国の政策金利が逆転するとスワップ損が発生する

オーストラリア、アメリカ、日本の政策金利の変動によってはプラススワップがマイナスになります。

結論としては、各国の政策金利が「アメリカ＞オーストラリア＞日本」の順番になっている必要があります。

簡単に説明すると、スワップポイントが受け取れるということは、金利が低い通貨を売って、金利が高い通貨を買っているということ。

厳密にいえば、FX業者の取り分などもあるので、多少違う点もありますが。

で、注意したいのがアメリカとオーストラリアの政策金利。

アメリカの政策金利がオーストラリアの政策金利よりも下回る状況になれば、スワップポイントを支払うことになります。

引用元：外為どっとコム

～2018年までは今回のコンセプトは成立しませんが、2018年以降は今回のコンセプトが成立します。

となると、気になるのは今後も「アメリカ＞オーストラリア＞日本」の政策金利の関係が維持されるかどうか。

直近の政策金利の動向をざっくり調べてみると、アメリカは2022年頃から徐々に利上げ開始。
オーストラリアは2024年頃から徐々に利上げが始まるとの予測があります。

本当に予測通りになるかは分かりませんが、仮にアメリカの利上げがオーストラリアよりも先に行われるようであれば、各国の金利の関係は変わらず、5年以上は運用できるかもしれません。

ちなみに、日本の金利については無視して大丈夫です。
デフレによる超低金利政策は長年続いているものなので、今後も変わらないでしょう。

また、個人的にはアメリカとオーストラリアの金利が逆転した時（AUD>USDになった時）が自動売買の辞め時かなと思ってます。

辞める時点で+20%程度プラスになっていれば万々歳です。

2通貨ペアの相関性が低くなると、ほぼ両建ての効果は薄くなる

当たり前ですが、相関性が低いと両建ての効果は薄くなります。

最悪の場合は豪ドル円が含み損を抱える時に、同じように豪ドル米ドルも含み損を抱えることも。

※記事の後半でも紹介しますが、過去に当時の相関係数0.85を利用した自動売買を運用していましたが、失敗しました。

で、気になるのは相関性が崩れるのはどんな状況か？ということ。

結論としては、通貨の強弱が『JPY＞AUD＞USD』となった場合に相関性が崩れます。

細かい話は省略しますが、シンプルに考えて、

• AUD/JPYの買い・・・通貨の強弱がJPY>AUDで含み損が発生
• AUD/USDの売り・・・通貨の強弱がAUD>USDで含み損が発生

つまり、通貨の強弱が『JPY＞AUD＞USD』の状態が続くと、互いに含み損が膨らむ方向に動くため豪ドル円と豪ドル米ドルの高い相関性は崩れていきます。

ただ、相関性が低くなった場合の対策法もあります。
それは、米ドルの売りを行うこと。要は3すくみの穴埋めを行います。

豪ドル、米ドル、円は3すくみの関係にあり、今回の設定は米ドル円の取引を省略したものです。

ちなみに、ビルダー結果を見ても米ドル円の売りを組み合わせると利回りは向上します。

（米ドル円の売り、レンジ107～116円、注文幅100pips、利幅100pipsで稼働）

ただし、USD/JPYの売りを組み合わせた場合は「マイナススワップを受け取らない」というコンセプトに反します。

多少のスワップ損を許容できるのであれば、USD/JPYの売りを組み合わせるのもおすすめです。

同じ通貨ペアではないので、必要証拠金は増える

豪ドル円と豪ドル米ドルは同じ通貨ペアではないため、必要な証拠金は増えます。

仮に取引通貨ペアが同じ豪ドル円の買いと売りであれば、FX業者がMAX証拠金方式を採用している限りは一方の必要証拠金だけで済みます。

今回の設定・豪ドル円の買いと売り・豪ドル米ドルの買いと売りの3種類を比較すると、必要な証拠金は４万円ほど多く必要に。

証拠金が多くても今回の設定を運用するかどうかは、

『スワップ損で投資金が削られるストレスvs約4万円ほど追加投資をすること』

のどちらの方が自分にとって優先順位が高いかですね。

仮にAUD/JPYの両建てをした場合、この記事を書いている時点でのAUD/JPYの売りのマイナススワップは1万通貨あたり-55円。

仮にAUD/JPYの売りポジションを、平均して1万通貨（1000通貨×10ポジション）を1年間保有した場合、年間のスワップ損失は約2万円。

• -55円/日　×　365日　＝　20,075円/年

今回の証拠金は両建てするよりも約4万円ほど余分に必要になるので、だいたい2年間で発注証拠金をペイできる計算になります。

実際には売りポジションが平均して１万通貨になるか分かりませんし、スワップポイントも変動しますが、2年以上運用する前提であれば運用する価値はあるんじゃないでしょうか。

相関性が高くても上昇・下落の絶対値は異なる

豪ドル円と豪ドル米ドルの相関性が高くても、上昇・下落の度合いは異なります。

豪ドル円が100pips上昇したとしても、豪ドル米ドルも100pips上昇するとは限りません。
80pipかもしれないし、50pipsかもしれません。

正直、相関性による度合いはあまり理解をしていないのですが、年間のレンジを見ると2通貨ペアともだいたい同じようなレンジ幅です。

その日の瞬間的な値動きに差はあるかもしれませんが、年単位では大きな差はありません。

なので、あまり心配をする必要はないのかもしれませんね。

不要な含み損を抱えないためにレンジは必ず決める

不用意に含み損を膨らませないために、レンジは必ず決めましょう。

ずっとプラススワップなら永遠に取引できるんじゃね？って思うかもしれませんが、○○ショック級の大変動が起きると、不要なポジションを抱えてしまいます。

底値で売りポジション、高値で買いポジションを持つことも。

いくらプラススワップとはいえど、決済利益＞＞＞スワップ益であることは間違いありません。

運用するならトラリピか？トライオートFXか？ループイフダンか？

自動売買を作成できるFX業者はいろいろですが、個人的にはトラリピをおすすめします。

為替差益を意識するならトラリピ、スワップ益を意識するならトライオートFXがおすすめしたいのですが、今回の設定に関してはトラリピを推します。

為替差益を意識するならトラリピがおすすめ

トラリピの場合はトレール機能があるので、大きなトレンドや〇〇ショックの動きがあれば利益を極大化することができます。

加えて、豪ドルやNZドルなどのオセアニアの通貨ペアはトレンド性が高く、利幅は広い方が収益面が向上します。

豪ドル円の場合↓

豪ドル米ドルの場合↓

とはいえビルダー結果を見ての通り、利幅を利回りが最高になる1000pipsオーバーの設定にすると、損益グラフはきれいな右肩上がりにならない一撃ドカンの極端な形に。

非現実的ですね。できるだけ利益は極大化させたいですが、ビルダー結果を参考にして利幅を決めると全く決済されずに退屈で死んでしまいます。

ということで、基本は100pipsの利幅にして、○○ショックの変動や大きなトレンドにはトレール機能に働いてもらおう、という作戦です。

▼トラリピ口座の開設はこちらから▼

スワップ益を意識するならトライオートFXがおすすめ

プラススワップをたくさん受け取りたい！という人は、トライオートFXがおすすめです。

トライオートFXとトラリピのスワップポイントを比較すると・・・

※2021年7月現在

トライオートFXの方がスワップポイントは有利ですね。

相場がヒマであればヒマであるほどトライオートFXのスワップポイントが有利になります。

・・・ただ、見ての通り微々たるもの。

決済利益＞＞＞スワップ益は明らかなので、スワップポイントはとりあえずマイナスにならなければよい、くらいの考えで十分です。

▼トライオートFXの口座開設はこちらから▼

レンジを設定できないループイフダンはおすすめできない

ループイフダンはおすすめできません。

レンジを設定することができず、○○ショック時に底値で売りポジション、高値で買いポジションを持つ可能性があるので、急な相場に対応することができません。

まあ、私が使いこなせないだけかもしれないんですけどね。
スワップポイントは魅力的なんですが・・・

その他、手動トラリピもあり

他にもスワップやスプレッドが有利なFX業者で、手動でトラリピ運用するのもありです。

単純に私が自動売買は完全自動派であり、機械的に取引をしてほしいので今回はスルーします。

マネーパートナーズなどが有名ですが、手動で運用してみようと思う人は調べてみると良いんじゃないでしょうか。

【おまけ】実は過去に失敗しています。

実は過去に相関性を生かしたプラススワップの運用をしていたのですが、失敗しました。

失敗を踏まえて分かったことや反省点は「デメリットと注意事項」の項で説明したので、興味がない人はスルーしてOKです。

運用の概要はこんな感じ。

• 運用時期は2019年12月～2021年3月（コロナ前後）
• 自動売買はユーロポンド（EUR/GBP）の売りとポンド米ドル（GBP/USD）の売り
• 2つの通貨ペアの当時の相関性は-0.87
• ループイフダンの口座で運用

つまり、ユロポンを売り方向で取引し、ポンド米ドルも売り方向で取引することで、どちらに動いても利益が出つつ、スワップポイントが受け取れる状態でした。

目指していたのはこんな成績↓

なつかしい画像ですね・・・

で、失敗した理由は主に3つ。

レンジを設定せず、含み損が爆増

当時はレンジの下限をどこまで仕掛けるか決めていませんでした。

というのも、設定を作った時に「これはイケる！」と思い、超長期スパンでの運用を考えてました。

相場のボラティリティが年々減っていることもあり、○○ショック級のイベントもないだろうと考え、レンジフリーに。計算上は2～3年で投資金を回収してやろうと。

で、右肩上がりで調子よく利益が出ていたところで、コロナショック。

GBP/USDは大底で売りポジションをつかみ、立派過ぎる含み損に成長。

しかも、EUR/GBPの売りはポジション量が上限に達し、天井のポジションをつかむことができず。（※ループイフダンは投資金額でポジション量の上限が決まる）

ということで、レンジ設定をいい加減にしていたことで残念な結果になりました。

金利が逆転し、マイナススワップに。

で、さらに追い打ちをかけられたことが、米ドルとポンドの政策金利の逆転。

運用当初は『アメリカ＞イギリス＞ユーロ』で、プラススワップも日当たり300円程度入ってくる状況でした。

ですがコロナショックにより、アメリカは経済を復活させるために政策金利を0～0.25%まで低下。

その結果、ポンド米ドルの売り取引はマイナススワップに。

コンセプトの一番のメリットだったマイナススワップを受け取らない、というアドバンテージがなくなりました。

ということで、スワップ面では残念な結果に。

そしてさらに追い打ちが・・・

米ドルが弱くなり、相関性が低く。

米ドルが弱くなり、逆相関性が弱くなりました。

つまり、ほぼ両建ての動きをしてくれるところが、相関性のない動きをするようになり、どちらも含み損を抱える動きが増えました。

通貨強弱のシナリオはもともと想定していたことですが、まさかこんなタイミングで・・・

対策として、3すくみを穴埋めするユーロドルの買いを稼働してみましたが、時すでにおすし。

たいして挽回することも難しく、最終的に撤退。

当時は-0.87の相関性でかなり高いと思っていましたが、この記事を書いている現在は‐0.05で、全く無相関の状態です。

ちなみに、今回のAUD/JPYとAUD/USDは2019年時点でも相関性は0.95あり、今でも盤石の相関性を保っています。

↑2019年当時の相関性の表

 

以上が、以前に運用していた失敗の流れです。

せっかく大損こいて失敗したので、ぜひこの失敗を活用してみてください。

ちなみに、この失敗によりトライオートETFの運用利益を吹き飛ばしてます笑

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運用するなら豪ドル円75円以下になるまで待つ

最後に、今回の設定を簡単にまとめると・・・

個人的には結構つかえる戦略だと思ってます。
豪ドル円が75円あたりまで下がってきたら、お試しでトラリピ口座で運用するつもりです。

私は『豪ドル円×豪ドル米ドル』の組み合わせが最高だと判断して戦略を作ってみましたが、豪ドルに限らず『○○/JPY買い×○○/USD売り』の戦略はスワップ回避の方法として有効な方法です。

ただ、異通貨ペアなので中央値をどうするだとか、注文幅・利幅をどうするかなどはまだまだ検討の余地はありそうですね。それでもレンジを決めて、高値で買いポジを持たない、底値で売りポジを持たないことがしっかりできていれば、長期運用では高確率でプラスになるかと。

心配な点は政策金利の動向ですね。

コロナ渦から経済の復活を果たそうとしている今、景気回復の過熱感が先行し過ぎないようにこれから徐々に金利の引き上げが始まります。

アメリカの金利が最初に上がって、そのあとにオーストラリアの金利が上昇すればよいのですが、こればかりは状況によるので何とも言えません。

コロナショックのような急激な相場の変動も心配ですが、コロナショックによるインパクトは未だ人々の記憶に根付いているので、警戒感が残る現在に○○ショックと同じような動きがあるとは考えにくいです。

ということで、相関性を生かした自動売買の戦略でした。
投資する人に爆益あれ！

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