FX自動売買

【最高利回り】EUR/JPY(ユーロ円)のFX自動売買設定【2019年~】

ユーロ円_最高利回り設定

こんにちは。
おすし(@osushiyo_osushi)です。

トライオートFXのビルダー機能を500回以上試し、利回りが最高のロジックにたどり着きました。

…の、今回はユーロ円(EUR/JPY)編です。

売りのスワップ損が小さく、リスクヘッジとして利用されがちな通貨ペアですね。
2019年から運用していた場合、どんな設定にしていれば利回りが最高になっていたのでしょうか?

今回、独自検証で最高利回りとなる設定を作成しましたので紹介します。

あくまでトライオートFXのビルダー機能で作成したロジックですが、これからユーロ円の自動売買を考えている人、どんな設定にすれば良いか悩んでいる人は参考にしてみてください。

※2021年4月10日時点のロジックです。

ユーロ円(EUR/JPY)の最高設定を運用した場合のビルダー結果

自動売買のビルダー結果は3パターンを紹介。

  1. 『買い』の自動売買
  2. 『売り』の自動売買
  3. 『買い』『売り』の両方の自動売買

設定は記事後半で紹介しますが、1000通貨単位、注文幅100pips、レンジは2018年~で作成しています。

①『買い』で自動売買を作成した結果

「買い」のビルダー結果がこちら。

ユーロ円_買い_ビルダー結果
  • 期間収益率 55.14%
  • 期間損益 +95,750円
  • 推奨証拠金 180,197円
  • 最大含み損 ‐83,624円

2019年からの2年4ヶ月で収益率55%。
年利は25
%程度になります。

ぼちぼち。

最大含み損を抱えた時期は、2020年の5月頃でした。

ユーロ円_買い_最大含み損

コロナショック後のドタバタしていた時期ですね。

②『売り』で自動売買を作成した結果

次に『売り』でビルダーを作成した場合。

ユーロ円_売り_ビルダー結果
  • 期間収益率 7.2%
  • 期間損益 +12,758円
  • 推奨証拠金 177,396円
  • 最大含み損 ‐72,312円

2019年からの2年4ヶ月で収益率7.2%。
年利は3.3
%程度になります。

うーん。

ツイッターを眺めているとユーロ円の売りを結構見かけますが、含み損とのバランスを見ながら設定をつくると、このあたりが限界。

最大含み損の時期はというと…

ユーロ円_売り_最大含み損

割と最近。21年の4月頃です。

130円以上まで上昇してくると、ユーロ円の含み損がモリモリ増えそうです。

③『買い』と『売り』の自動売買を組み合わせた結果

最後に「買い」「売り」の両方を組み合わせた結果。

ユーロ円_買い売り_ビルダー結果
  • 期間収益率 66.28%
  • 期間損益 +111,370円
  • 推奨証拠金 168,037円
  • 最大含み損 ‐83,624円

2年4ヶ月で収益率66%なので、年利は30%程度になります。

最大含み損を抱えた時期は2020年5月のコロナショックの時でした。

ユーロ円_買い売り_最大含み損

含み損が少なくなるように設定を作ったつもりですが、相場が急変する時はどうしても含み損が増えてしまいますね。

最高利回りの自動売買の設定値

次は、この最高設定を作成する場合の設定値を紹介。

まず、設定をつくる前提条件は以下の通り。

  • 通貨単位は1000通貨
  • 注文幅は100pips
  • 設定するレンジは2018年~で作成

ビルダー結果は2019年~になりますが、現実的な設定を求めるために価格レンジは2018年~で作成しています。

設定値はトライオートFXで自動売買を作成する場合を例とします。口座の開設がまだの方は下のパナーからどうぞ。

▼口座の開設はこちらから▼
トライオートFX

『買い』の自動売買を作成する設定値

買いの自動売買は価格帯を3分割し、それぞれに最高利回りとなる利幅を設定します。

レンジ 利幅
125~130円 50pips
120~125円 200pips
114~120円 600pips

レンジ下限は利幅を広く、レンジ上限は利幅をせまく。

実際に入力する時の設定はこんな感じ↓
ユーロ円_買い_入力値1 ユーロ円_買い_入力値2 ユーロ円_買い_入力値3

仕掛けを作るとチャートはこんな感じ↓
120ドルと125ドルを境目に、3つの自動売買を作成します。

ユーロ円_買い_設定レンジ

2018年以降のチャートでは、ほぼ全ての価格帯に仕掛けてます。

ビルダー結果はこんな感じ。

ユーロ円_買い_ビルダー結果

結果論ですけど、コロナ前まではスワップ損でジリ貧状態。
コロナ後の爆上げで利回りが向上してます。

ちなみに、利幅を100pipsに設定した場合のビルダー結果がこちら。

↓利幅を全て100pipsにした場合
ユーロ円_買い_利幅100pips

緑のグラフがキレイに右肩上がりになってますが・・・

比較すると、

最高利回り設定 利幅100pips
期間収益率 55.14% 52.41%
期間損益 +95,750円 +77,374円
推奨証拠金 180,197円 147,655円
最大含み損 ‐83,624円 ‐83,702円
年間利回り 25.4% 24.1%
スコア
(期間損益÷最大含み損×100)
114.5 92.4

トライオートFXの推奨証拠金に対する年利の差は1%程度。
ただし、期間損益は最高利回り設定の方が約24%ほど向上します。

推奨証拠金は異なりますが最大含み損に差がほとんど無いので、個人的には収益が向上する最高利回り設定を採用したいかな。

『売り』の自動売買を作成する設定値

売りで仕掛ける場合、買いと同じように価格帯を3つに分けます。

レンジ 利幅
131~138円 700pips
125~131円 500pips
119~125円 150pips

入力する値はこんな感じ↓

ユーロ円_売り_入力値1 ユーロ円_売り_入力値2 ユーロ円_売り_入力値3

これを入力すると、こうなります↓
ユーロ円_売り_設定レンジ

そしてビルダー結果はこんな感じ。
ユーロ円_売り_ビルダー結果

レンジの最下限を119円に設定していますが、今後も円安が進んでユーロ円が上昇し続ければ含み損は増え続けることになります。

そして、買いと売りを組み合わせると、設定範囲はこんな感じで、↓
ユーロ円_買い_売り_設定レンジ

ビルダー結果はこうなります。↓
ユーロ円_買い売り_ビルダー結果

ユーロ円の売りは利幅150pipsでも高成績

「広い利幅はガマンできない!!」

…って人はユーロ円売りの設定レンジは利幅を全て150pipsにしてみるのもおすすめです。

今回の最高利回り設定といい勝負をします。

最高利回り設定と利幅150pipsのビルダー結果を比較すると・・・

↓利幅150pipsの結果(ユーロ円売りのみ)
ユーロ円売り_ビルダー結果_利幅150pips↓最高利回り設定(ユーロ円売りのみ)
210416_ユーロ円売り_最高設定ビルダー結果グラフ自体に違いはなさそうですね。

表にして比較して見ると・・・わずかな差です。

最高利回り設定 利幅150pips
期間収益率 9.97% 10.05%
期間損益 +17,678円 +16,678円
推奨証拠金 177,396円 166,050円
最大含み損 ‐72,312円 ‐72,312円
年間利回り 4.6% 4.6%
スコア
(期間損益÷最大含み損×100)
24.4 23.1

含み損に差はなく、損益自体は最高設定が上回りますが、証拠金の関係で利回りは150pipsが上回ります

運用するロットが大きいほど、基本設定の小さな利益の差も大きくなります。

1円単位で利益の極大化にこだわる人は最高設定の幅広利幅をおすすめしますが、決済が少ない退屈さに耐えられないと感じる人は利幅150pipsがおすすめです。

あなたのおすすめは?

  • 利益の極大化 ⇒ 幅広利幅設定
  • 適度に決済 ⇒ 利幅150pips設定

ユーロ円と相性の良い・悪い通貨ペア(相関性)

次はユーロ円と相性の良い・悪い通貨ペア。

ユーロ円の売りはスワップ損が小さいため「クロス円の買い×ユーロ円の売り」のように組まれることが多いですが、どんな通貨ペアがうまく機能してくれるのでしょうか?

あくまで去年1年間の相関性ですが、以下のような結果に。

ユーロ円の相関性
※OANDAのサイトから直近1年間の相関係数を抽出してます。

意外にもフラン円、米ドルフランの相関性が超高い。

相関性を大まかに3つのグループに分けると・・・

ユーロ円が上昇すると・・・

上昇しやすい
 ⇒フラン円、ユーロ米ドル、豪ドル米ドル、豪ドル円

②あまり関係性がない
 ⇒豪ドルNZドル、ユーロポンド

下落しやすい
 ⇒米ドルフラン

で、相関性だけに着目するのであれば下記の組み合わせが相性が良さそうです。

ユーロ円_相性の良い組み合わせ

世界的にリスクオン・リスクオフの流れが起きている時に、「一方は含み損を抱え、一方は含み損を解消するor無関係に動く」組み合わせになります。

価格の動きを月単位、日単位まで細かく分解すると相関性のない動きをする場面もありますが、だいたいは上記の組み合わせが互いの短所をカバーしてくれます。

当たり前すぎて忘れがちですが、最強のリスクヘッジは同じ通貨ペアの買い⇔売りの関係です。相関性はあくまで似たような動きをするだけで、時には意図しない動きをすることを忘れないでおきましょう。

カナダドル円買い×ユーロ円売りのビルダー結果

ツイッター上ではカナダドル円(CAD/JPY)が人気なようで、さらに『0円トラリピ』という名目でユーロ円の売りを組み合わせる人が多いですよね。

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で、この2つの通貨ペアの最高設定を組み合わせるとどうなの?

ってのが気になったので、組み合わせてみました。

CAD/JPY買い × EUR/JPY売りのビルダー結果↓
カナダドル円買い×ユーロ円売り

  • 期間収益率 49.57%
  • 期間損益 +103,526円
  • 推奨証拠金 208,881円
  • 最大含み損 ‐66,571円

2年4ヶ月で約50%の利回りなので、年利は23%程度になります。

最大含み損は2021年4月頃。

カナダドル円買い×ユーロ円売り_最大含み損

で、せっかくなので、この『カナダドル円買い×ユーロ円売り』と『ユーロ円買い×ユーロ円売り』を比較すると、こんな感じ。

カナダドル円買い
×
ユーロ円売り
ユーロ円買い
×
ユーロ円売り
期間収益率 49.57% 66.28%
期間損益 +103,526円 +111,370円
推奨証拠金 208,881円 168,037円
最大含み損 ‐66,571円 ‐83,624円
年間利回り 23% 30%
スコア 155.5 133.1

※スコア=期間損益÷最大含み損×100

・収益率(利回り)・損益 ⇒ 『ユーロ円買い×ユーロ円売り』の勝ち
・含み損に対する効率(スコア) ⇒ 『カナダドル円買い×ユーロ円売り』の勝ち

という結果に。

トライオートFXはMAX証拠金方式なので、さすがに必要資金の少なさから利回りはユーロ円買い×ユーロ円売りが勝ちます。

MAX証拠金方式
‥‥同じ通貨ペアの買いと売りの必要証拠金はどちらか多い方だけでOK

ただ、通貨ペアの分散化・含み損の最適化を考えると、カナダドル円買い×ユーロ円売りも魅力的です。

ともあれ、

純粋に利益だけを追求するのなら『ユーロ円買い×ユーロ円売り』が有利。

含み損とのバランスを考えるのなら『カナダドル円買い×ユーロ円売り』が有利です。

最後に

個人的にはユーロ円の買いを今から稼働させるのはちょっと抵抗がありますね。

2019年以降の相場では高値圏にあたるので、これから下がる可能性が高いことを考えると含み損が増えるターンになりそうです。

逆に売りの取引は今からなら始めやすいかなと思います。

実は株式の代用有価証券制度を利用して、最高設定or利幅150pips設定を始めようと策略中です。

いずれにせよ、これらの紹介した自動売買の設定は過去のチャートから導き出した後出しジャンケンの結果なので、今後もこの設定が最高設定になるかは分かりません。

ただ、過去のチャートはある程度参考にはできるので、今回紹介した設定は今後の目印として活用してもらえればと思います。

ということで、これからユーロ円を稼働しようと考えている人はひとつの参考としてみてください。

以上、運用する人全てに爆益あれ。

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