FX自動売買

【最高利回り】CAD/JPYのFX自動売買設定【2019年~】

2019~CADJPY最高利回り設定

こんにちは。
おすし(@osushiyo_osushi)です。

トライオートFXのビルダー機能を500回以上試し、利回りが最高となるロジックにたどり着きました。

の、今回はカナダドル円(CAD/JPY)編です。

ツイッター上でも運用している人が多い通貨ペアですが、2019年から運用していた場合、どんな設定にしていれば利回りが最高になっていたのでしょうか?

今回、独自検証で最高利回りとなる設定を作成しましたので紹介します。

あくまでトライオートFXのビルダー機能で作成したロジックですが、これからカナダドル円の自動売買を考えている人、どんな設定にすれば良いか悩んでいる人は参考にしてみてください。

※2021年4月4日時点のロジックです。

カナダドル円(CAD/JPY)を運用した場合のビルダー結果

自動売買のビルダー結果は3パターン紹介します。

  1. 『買い』の自動売買
  2. 『売り』の自動売買
  3. 『買い』『売り』の両方の自動売買

ちなみに設定は記事後半で紹介してますが、1000通貨単位、注文幅100pips、レンジは2018年~で作成しています。

①『買い』で自動売買を作成した結果

「買い」のビルダー結果がこちら。

買いビルダー結果
  • 期間収益率 77.93%
  • 期間損益 +92,633円
  • 推奨証拠金 118,871円
  • 最大含み損 ‐57,802円

2019年からの2年4ヶ月で収益率78%。
年利は33%程度になります。

まずまずですね。

最大含み損を抱えた時期は、2020年の3月頃でした。

買いの最大含み損

コロナウイルスで世界がワッショイしていた時期ですね。

②『売り』で自動売買を作成した結果

次に『売り』でビルダーを作成した場合。

売りのビルダー結果
  • 期間収益率 9.78%
  • 期間損益 +1,422円
  • 推奨証拠金 14,554円
  • 最大含み損 ‐154円

正直、2019年以降は売り方向の売買で利益を出しにくい相場でした。

もっと確定利益が出るようなロジックも作れなくはないです。
ただ、レンジや利幅をどんなに調整しても結果的に確定利益<含み損になってしまいます。

2019年以降は売り方向で自動売買を作成しない方が良かった、ということですね。

③『買い』と『売り』の自動売買を組み合わせた結果

最後に、「買い」「売り」の両方を組み合わせた結果。
ほぼ買いのロジックなんですけどね。。。

買いと売りのビルダー結果
  • 期間収益率 79.13%
  • 期間損益 +94,055円
  • 推奨証拠金 118,871円
  • 最大含み損 ‐57,802円

2年4ヶ月で収益率79%なので、年利は34%程度になります。

最大含みを抱えた時期は2020年3月のコロナショックの時でした。

当たり前ですが、買いの自動売買と同じタイミングです。

最高利回りの自動売買の設定値

次は、この最高設定を作成する場合の設定値を紹介。

まず、設定をつくる前提条件は以下の通り。

  • 通貨単位は1000通貨
  • 注文幅は100pips
  • 設定するレンジは2018年~で作成

ビルダー結果は2019年~となってしまいますが、現実的な設定を求めるために価格レンジは2018年~で作成しています。

トライオートFXで自動売買を作成する場合で紹介していますので、口座の開設がまだの方は下のパナーからどうぞ。

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『買い』の自動売買を作成する設定値

買いの自動売買はレンジを3分割し、それぞれに最高利回りとなる利幅を設定します。

レンジ 利幅
85~88円 300pips
78~85円 450pips
73~78円 500pips

得意の安定広々利幅です。

実際に入力する時の設定はこんな感じ↓

買いの設定3 買いの設定2 買いの設定1

仕掛けを作る価格帯はこんな感じです↓
78ドルと85ドルを境目に、3つの自動売買を作成します。

買いのチャート範囲

2018年以降のチャートでは、ほぼ全ての価格帯に仕掛けてます。

ビルダー結果はこんな感じ。

買いビルダー結果

結果論ですが、コロナショック後の爆上げのインパクトが大きく、買いで攻めた方が利益が出たということですね。

ちなみに、利幅を100pipsに設定した場合のビルダー結果がこちら。

買い_利幅100pips

パッと見た感じ、最高利回り設定といい勝負してますね。

今回の最高利回りのビルダー結果と比較すると・・・

最高利回り設定 利幅100pips
期間収益率 77.93% 73.13%
期間損益 +92,633円 +78,780円
推奨証拠金 118,871円 107,729円
最大含み損 ‐57,802円 ‐58,067円
年間利回り 33.4% 31.3%

年利は2%程度しか差がありません。
悪くない結果です。

カナダドル円を運用する場合、決済回数の満足感を重視するなら利幅100pipsでもいいですね。

資金に余裕がある人は、広々利幅の最高利回り設定と利幅100pipsの設定2つを運用するのもおもしろいかもしれません。

アレンジする場合

投資金に余力があって設定アレンジをしたい場合、おすすめは2つ。

設定をアレンジする場合

  1. 78円~の利幅をせまくする(100pipsとか)
  2. 73~78円の利幅を広くする(500pips以上とか)
アレンジ① 78円~の利幅をせまくする

①利回りそこそこで決済の頻度を求めたい場合は、78円~の利幅をせまくすることがおすすめです。

78円より上のレンジは価格が滞在している期間が長いので、リピート決済回数が増えます。

ただし、それでも広い利幅に収益は負けるので、決済少ない退屈さに耐えられない場合は利幅をせまくしても良いかもしれません。

アレンジ② 73~78円の利幅を広くする

②含み損を減らし、収益性を向上したい場合は73~78円の利幅を広くすることがおすすめです。

73~78円は暴落でもない限りなかなか突入しない価格帯。
一度ポジションを持ってしまえば、長期間含み益でいてくれるため、強力なサポートになってくれます。

ただし、自動売買を作成する時はシステム的にレンジ幅より広い利幅を入力することができないので、稼働後に手動でポジションの利幅を変える手間が必要です。

注文後に利幅を変更することが苦にならないのであれば、思いきって利幅を1000pipsにしてみるのも面白いかもしれません。

『売り』の自動売買を作成する設定値

売りで仕掛ける場合、入力値はこんな感じ↓

売りの入力値

88~92円が自動売買の設定範囲です。
ビルダー結果は2019年以降の売買しか反映されないので、自動売買を設定していないのと同じような結果になります。

売りのチャート設定範囲

で、結果がこう。

売りのビルダー結果

ほとんど取引してません。

で、最後に買いと売りの自動売買を組み合わせた場合の設定範囲とビルダー結果がこちら。

買いと売りのチャート設定範囲 買いと売りのビルダー結果

売りの自動売買はほとんど機能しないので、どうしても設定したい人向けですね。

ただ、価格が底値に近いのに売りの自動売買を作成するのは証拠金のムダ遣いになります。
そのため、売りの自動売買は価格が85円を超えてきたら設定を仕掛けるくらいでちょうど良いかもしれません。

自動売買作成にあたってのカナダドル円の特徴

カナダドル円はコロナショック後の爆上げもあってか、利幅は広い方が利回りが良くなります。(利幅100pipsといい勝負してましたが…)

つまり、上下の小さな動きで小さい利幅を積み上げるよりも、大きなトレンドで広い利幅を利確する方が最終的に利益は大きくなります。

利幅に注目すれば、カナダドル円はトレンド性が高い通貨ペア、ということですね。

ちなみに、理想だけを突き詰めると、最も利回りが高くなる設定は利幅が1500pipsの時です。

利幅1500pipsのビルダー結果

期間損益は約12万円で、利回りはさらに向上します。

ただ、現実感が無いですよね。ずっと含み益の状態で全く利確してません。
これからさらに上昇するのであれば、1500pipが真に最高の利回り設定になると思いますが、これから下落する場合は悪手の手法です。

利益を確定することなく損益はマイナスに突入します。決済の指値を設定していないことと同じ状況です。
高値でポジションを持って含み損を爆増させるだけになってしまいます。

カナダドル円と相性の良い・悪い通貨ペア(相関性)

続いてカナダドル円と相性の良い・悪い通貨ペアです。

運用の方針は人それぞれなので、何をもって相性が良い(悪い)とするかは難しいところですが、カナダドル円と相関性が高い・低い通貨ペアを紹介。

表の上位ほど、カナダドル円が上昇すれば同じように上昇する通貨ペアになります。

カナダドル円の相関性

OANDAのサイトから直近1年間の相関係数を抽出してます。

詳細は割愛しますが、日別・週別・月別の相関係数も総合すると、だいたい大まかに3つのグループに分けられます。

カナダドル円が上昇すると・・・

上昇しやすい
 ⇒ポンド円、NZドル円、豪ドル円、ポンド米ドル、ユーロ円、フラン円

②あまり関係性がない
 ⇒豪ドルNZドル、米ドル円

下落しやすい
 ⇒米ドルフラン、ユーロポンド、ユーロ豪ドル

で、相関性だけに着目するのであれば下記の組み合わせが相性が良いと言えます。

相性の良い通貨ペアの組み合わせ

実際はスワップの関係や急落・急騰による値動きの違いもあるとは思いますが、ざっくり上記の組み合わせがベストかなと。

さらに、今回作成した『CAD/JPYの最高利回り×相性の良い通貨ペアの最高利回り』の自動売買ロジックはというと・・・

作成中なので、また次回。

まとめ

これらの紹介した自動売買の設定は、過去のチャートから導き出した後出しジャンケンの結果なので、今後もこの設定が最高設定になるかは分かりません。

ただ、過去のチャートはある程度参考にはできるので、今回紹介した設定は今後の目印として活用してもらえればと思います。

ということで、これからカナダドル円を稼働しようと考えている人はひとつの参考としてみてください。

以上、運用する人全てに爆益あれ。

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