FX自動売買

【年利90%!?】含み損が激減&資金効率を最大化するFX自動売買設定

利回り90%の自動売買設定

含み損に悩むみなさん、こんにちは。
お金と寿司を愛する者、おすし(@osushiyo_osushi)です。

トライオートFXの自動売買作成機能である『ビルダー機能』を300回以上回し、年間利回りが90%に到達する設定にたどり着きました。

あくまで過去のチャートから導き出した設定ですが、なかなかの高成績で再現性もありそうなので、ブログで設定内容を紹介します。

FX自動売買でなかなか成果が出ない人、含み損に苦しんでいる人、新しい利益の種まきをしようと考えている人は参考にしてみてください。

そして、さらなる改善案がありましたら、こっそりと私にご連絡ください。

利回り90%のFX自動売買設定

さっそくですが、気になる設定内容を紹介します。
設定は2通りで、①基本となる設定、②改良版の設定です。

※「マルチカスタム」で作成します。

MARUTIKASUTAMUマルチカスタム

2021年8月時点でフラン円がレンジ上限を抜ける可能性があります。

レンジ抜けした場合はこちらの記事を参考に設定してみてください。

【設定変更】フラン円の設定をリニューアル!

まずは、基本となる設定です。
投資金は20万円、通貨量は1000通貨です。

基本の自動売買設定

設定する時の入力値はこんな感じ↓

基本設定 ドル円 フラン円 基本設定 豪ドル円 ユーロポンド

この設定でカートに突っ込むと、ビルダー結果はこうなります。

基本設定のビルダー結果

2018~2020年の3年間で

  • 投資金 20万円
  • 実現損益 470,260円
  • 最大含み損 -52,636円
  • 収益率 225.39%
  • 年間利回り 75%

になります。

シンプルな設定ですが、優秀な成績です。

さらに改良を加えた自動売買設定

で、さらにアレンジを加えた年利90%ロジックがこちら。
投資金50万円で、同じく1000通貨です。

210228_修正_90%設定内容

入力値はこんな感じ。

改良版 ドル円入力値 改良版 フラン円入力値 改良版 豪ドルNZドル 入力値 改良版 ユーロポンド入力値

 

これを稼働させるとビルダー結果はこうなります。

利回り90%ビルダー結果

3年間の運用で、

  • 投資金 50万円
  • 実現損益 1,616,617円
  • 最大含み損 -124,928円
  • 収益率 269.8%
  • 年間利回り 89.9%

になります。(90%に0.1足りないのは見逃してください。。。)

驚異的な結果ですね。
証拠金が多いので、資金がそれなりにある人向けの設定になります。

この設定、既存の、どの自動売買セレクトよりも収益率を上回っています。

この記事を書いている時点での既存ビルダーの最高設定は、さみーさんの「攻めの低資金コアレンジャー_ユーロ/英ポンド」の196.27%ですが、それを上回ります。

↓攻めの低資金コアレンジャー_ユーロ/英ポンドのビルダー結果
さみーさん設定

さみーさん設定は年間利回りにすると65.4%ですが、今回生み出した設定は89.9%なので+20%ほど収益が向上します。

さみーさんの設定以外にもいろいろと参考にさせてもらいながら試行錯誤して生み出したのですが、収益が改善するきっかけにでもなれば幸いです。

本記事では設定例を2つ出しましたが、この記事では20万円プランの方で話を進めていきます。

設定する4通貨ペアは他のFX業者では取り扱いが少なく、トライオートFXで運用可能です。また、記事内容もトライオートFXをもとに構成しているので新規で始められる方は以下のパナーから開始することをおすすめします。

\運用開始はこちらのパナーからどうぞ/
トライオートFX

メリットは損失を限りなく減らせること

この設定のメリットは2つあり、

  • 含み損を少なくする
  • ○○ショックに強い

という特徴があります。

この設定は含み損を限りなく少なくすることをコンセプトに考え出したので、利益を増やすことよりも損失に対するストレスを減らすことに重点を置いています。

含み損がかなり少ない

ビルダー結果を見た時点でお気づきだとは思うのですが、含み損がかなり少ないです。
だいたい5万円程度におさまってますね。

含み損が5万円程度におさまる

緑の利益ゾーンに対して、赤色の含み損ゾーンの面積は極端に増えていません。

ビルダー結果で最大の含み損を確認すると、2019年8月頃の-52,636円でした。

基本設定最大dd

証拠金20万円に対して含み損5万円なので資金効率も良いですし、3年間運用しても最大含み損が5万円なので安定感バツグンです。

○○ショックに強い

直近3年間で起こった突発の動きはというと、2019年のフラッシュ・クラッシュ、2020年のコロナショックの2つですね。

ビルダー結果で○○ショックの損益状況を見てみると・・・無風どころか損益は改善しています。

○○ショック時の動き

相場がパニック状態の時でもドンと構えていられます。

利回り90%設定のデメリット

良いことばっかり言ってますが、一応、2つのデメリットがあります。

  • その他FX自動売買特有のデメリット

とにかく暇でたいくつ

この設定、暇です。
決済通知が全然来ません。

設定内容を見てもらったと思いますが、利幅が広いんですよね。
100~250pipsあたりを設定してます。

基本の自動売買設定

改良版にいたっては400、500pipsの激広設定です。

210228_修正_90%設定内容

今まで利幅を50pipsとかに設定していた人にとっては、全然利確されずに機会損失になってるんじゃないかと不安になるくらい暇です。

実際に運用している身としては、1日に1通の決済通知があると、「今日は相場が動いたんだな」と感じるレベルです。

退屈でしょうがないのですが・・・実は広い利幅には利益を伸ばす効果があります。

例として、基本設定の利幅を全て100pipsにした場合、以下のようなビルダー結果になります。

↓利幅を100pipsにした場合

利幅100pipsの場合

↓そして、これが利幅を広げた場合

基本設定のビルダー結果

パッと見ると、利益の伸びは変わらないように見えますが、表にして比較してみると…

利幅100pips 利幅広げたver
期間収益率 +206.13% +225.39% 19.26%
期間損益 +380,281円 +419,560円 39,279円
最大含み損 -54,618円 -52,636円 1,982円
推奨証拠金 184,493円 186,135円 -1,642円

含み損や推奨証拠金はたいして差が無いですが、収益面では利益が20%程度改善します。

3年間運用した場合のビルダー結果なので、1年間当たり6~7%程度利益率が改善する見込みです。

自動売買システムを提供する公式側は「利幅をバンバン狭くして稼ごうぜ!」なんてアプローチをしますが、意外にも利幅は広いほうが収益面では効果を発揮するものなんですね。

なので、「毎日バンバン決済があって欲しい!」という人には向かない設定になってますが、「お金のためならガマンするぜ!」って人には向いてる設定になっています。

相場の動きが少ない時の設定を作成しました。退屈さに耐えられない利幅が小さくても決済の回数を求める人はこちらの記事を参考に。

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その他FX自動売買に共通したデメリット

他にもデメリットはありますが、FX自動売買そのものに対してもいえることなのでさらっと流します。

マイナススワップによる損失

当たり前ですが、マイナススワップになる売買方向にも注文を設定するので、マイナススワップによる損失は生じます。

具体的には、以下の取引ですね。

マイナススワップが発生する取引

  • USD/JPY 売り
  • EUR/GBP 買い
  • AUD/NZD 買い/売り
  • CHF/JPY 買い

※金利の状況やFX業者にも差があります。

マイナススワップを考えると「利幅は狭くした方がいいんじゃない?」と思うかもしれませんが、案外マイナススワップでも利幅は広いほうが効果的です。

詳細は割愛しますが、狭い利幅と広い利幅でビルダーを回すと、広い利幅の方が収益は大きくなる傾向があります。(もちろん、通貨ペアによって傾向は異なります。)

大きなトレンドが発生した時にマイナススワップを打ち消すほどの利益を出してくれるので、利幅はやはり広いほうが良いです。

とはいえ、いつまでもマイナススワップを貯め続けるのは資金的にも心理的にもストレスになるので、税金対策として年末に一括で決済してポジションを取り直しても良いかもしれませんね。

設定したレンジが突破される

いくら回帰性の高い通貨ペアを選定していたとしても、いずれはレンジが突破される可能性はあります。

この場合、思い切って損切り、あるいは損出ししてポジションを手動で取り直すのが良いかもしれません。

ただし、数年かけて形成されたレンジはかなり強固なので、すぐに戻ってくる可能性もあります。そのため「完全にレンジを離れてしまった」と思えるまでは、少し静観するのも一つの手です。

広い・広くなるスプレッド

スプレッドのデメリットとしては、

  1. そもそもスプレッドが広い
  2. ○○ショック(相場急変時)にスプレッドが拡大する

という2つの懸念事項があります。

ユーロドルやクロス円以外の通貨ペアはマイナーな通貨ペアと認識されており、そもそものスプレッドは広いので、頻繁に取引を繰り返す自動売買には向いていないかもしれませんね。

また、○○ショック時などの相場が荒れている時にはどのFX業者もスプレッドは拡大する傾向にあるので、設定していた注文よりも割高な価格でポジションを保有してしまう可能性もあります。

さらには、そもそもビルダー結果は拡大したスプレッドは加味されていないと思うので、実際の収益面はもっと悪くなる可能性も。。。

利回り90%設定をグレードアップする方法

今の設定でも十分働いてくれると思うんですが、さらに改良する方法もあります。

今分かっている時点で3つです。

  • 価格帯を分割し、利幅を変える
  • ユーロポンドの注文数を減らす
  • CAD/JPY(カナダドル円)を追加する

価格帯を分割し、利幅を変える

設定をグレードアップさせる1つ目の方法は価格帯で利幅を変えることです。

簡単に言うと、100~110円の価格帯全てに150pipsの利幅を設定するのではなく、

  • 100~105円 ⇒ 利幅200pips
  • 105~110円 ⇒ 利幅100pips

のような感じで、1つの設定を利幅違いの2つに分割します。

価格帯で利幅変更

値動きが小刻みに上下する価格帯で数100pipsの利幅を設定しても、決済されるはずありません。
それこそ機会損失です。

なので、さらなる利益を求めるのであれば価格帯を2分割、3分割、4分割…とし、それぞれの価格帯で最適な利幅を突き詰めていけば収益はどんどん改善される、ということです。

これを踏まえた上で設定したのが改良版になります。

210228_修正_90%設定内容

3分割までやろうかと思いましたが、2分割でもそれなりの改善はみられたので2分割でも良い結果を発揮してくれるはずです。

けっして、めんどくさくて諦めたわけではありません。

EUR/GBP(ユーロポンド)の注文数を減らす

2つ目のグレードアップ案として、ユーロポンドの注文数を減らすのも効果的です。

が、この改善方法は収益性の向上ではなく、含み損リスクを分散することが目的です。

各通貨ペアのビルダー結果を見ると分かるのですが、最大含み損はユーロポンドが最も多くなります。

各通貨ペアのビルダー結果

上の画像の左半分がビルダーの設定内容、右半分が各通貨ペアのビルダー結果なのですが、最も含み損が少ない通貨ペアと最も多い通貨ペアを比較すると、2倍近くの差があります。

最大含み損の通貨ペアと最小含み損の通貨ペアの比較

  • 含み損が最も多い: EUR/GBP 買い -39,468円
  • 含み損が最も少ない: AUD/NZD 売り -18,388円

⇒通貨ペア含み損に2倍の差が発生!

レンジ性の高い通貨ペアを選んだとしてもリスクの度合いは2倍程度あるわけです。

リスクの度合いを見直すのであればユーロポンドのポジションを減らすのも良いですし、逆に豪ドルNZドルのポジションを増やしてみるのもひとつの改善方法になってきます。

CAD/JPY(カナダドル円)を追加する

最後のグレードアップ案は、カナダドル円を追加することです。

理由としては簡単で、今回の運用通貨ペアの第5候補だったからです。
(なぜカナダドル円かは記事の後半で。)

カナダドル円を組み込むと、ビルダー結果はこうなります。

基本設定4通貨ペア+カナダドル円

期間収益率は+223.33%、期間損益は+562,055円、推奨証拠金は251,675円です。

ちなみに最大含み損はー83,976円で、2020年2月のコロナショック直前でした。

カナダドル円追加の最大含み損

ではなぜ今回カナダドル円を組み込んでいないのか?というのが疑問になると思うのですが、不採用の理由は資金効率が悪化するからです。

基本設定となる4通貨ペアとカナダドル円を組み込んだ5通貨ペアを比較してみると…

表:4通貨ペアと5通貨ペア(CAD/JPY含む)の比較

4通貨ペア 5通貨ペア
(CAD/JPY含む)
期間収益率 +206.13% +223.33% 17.2%
期間損益 +380,281円 +562,055円 181,774円
最大含み損 -54,618円 -83,976円 29,358円
推奨証拠金 184,493円 251,675円 67,182円

収益面は改善するものの、資金面は悪化。

通貨ペアを増やしているので当然の結果なのですが、考えるべきは発生利益のリターンと含み損リスクのバランスがとれているかどうか。

結果として、資金効率は悪くなっています。

以下、私が勝手に”スコア”として資金効率の指標にしているものなのですが、4通貨ペアと5通貨ペアを比較してみると…

4通貨ペアと5通貨ペアの効率比較

  • 4通貨ペア…損益380,281÷含み損54,618×100=696.26
  • 5通貨ペア…損益562,055÷含み損83,976×100=669.30

計算式 ・・・ 期間損益÷最大含み損×100

数字が大きいほど資金効率は良いので、4通貨ペアの方が資金効率が良いことが分かります。(ちなみに既存ビルダーの最高収益196.27%の「攻めの低賃金コアレンジャー_ユーロ/英ポンド」はスコア393.01です。)

なので、資金効率面だけで言えば、通貨ペアを増やしていくよりもロットや注文本数を増やしていく方が効果的なんです。

ちなみに今回の4通貨ペアは厳選に厳選を重ねたので、3通貨ペアよりも5通貨ペアよりも資金効率は落ちません。

利回り90%設定の特徴

だいたいこの設定の中身について話し終えたので、あとは補足というか蛇足のような話になるので、気になる人だけ読んでもらえればと思います。

今回、『含み損を減らす』というコンセプトで考え出したロジックなので、通貨ペアの選定方法とか利幅の決め方とかも結構考えました。

通貨ペアの相関性が低い

今回、4つの通貨ペアを選んだ訳ですが、この4つの通貨ペアは相関性がかなり低いものを選んでいます。

「相場が動いて一方の通貨ペアが含み損を抱える時に、別の通貨ペアも同じように含み損を抱えるようにしたくない」という理由からです。

簡単に言うと、互いの通貨ペアが影響されずにランダムに動いて欲しいんですよね。

下の表は手元のエクセルの抜粋ですが、各通貨ペアの相関性を数値化したものです。

相関性グラフ

相関性は1.0または-1.0に近いほど通貨ペア同士の相関性(逆相関性)が高いので、互いが0に近くなる通貨ペアを選定しています。

上記の表は2020年10月頃に調べた数字なので、最新情報はまた違っているかもしれませんが、ある程度は参考になるかと思います。

ちなみに、相関性の面で考えると運用通貨ペアの第5候補はCAD/JPYです。
今回紹介した4通貨ペアの次に相関性が低いので、次点の候補として挙げています。

ただしCAD/JPYは次の項目の『レンジが狭い通貨ペアを選定する』の面では悪手になります。

レンジが狭い通貨ペアを選定する

レンジが広いほど含み損が大きくなるので、最小値と最大値が狭い通貨ペアを選抜しています。

最小値と最大値が狭い=レンジが狭い通貨ペア、というのは値動きの回帰性が高いのでハーフ&ハーフのような戦略がうまく機能してくれます。

で、先ほどの相関性の低い通貨ペアのレンジを確認すると、

相関性の低い通貨ペアのレンジ

ちょっと見にくいですが、一番右の列の「レンジ幅pips」が2018年以降のレンジです。

今回選んでいる4通貨ペアはトライオートFXで運用できる通貨ペアの中でもレンジ幅は狭い部類の通貨ペアです。

USD/CHFもレンジ幅は狭いので、運用の候補にしたいところですが、ドル円とフラン円との相関性が高いので今回は採用していません。

利幅を最適化する

とにかく含み損を減らしながら資金効率を最優先にすることを前提としていたので、利幅は効率最優先にしています。

デメリットのところで、「とにかく暇だ」と言いましたが、利幅は広いもので200pips、改良版で500pipsを設定するなど、もはや変態です。

「上下の値動きを利益に変えよう!」という公式サイドの思惑を全力で無視する、業者泣かせの鬼設定になってます。

ただ、ホントに500pipsが最適な利幅なの?というのは誰もが気になるところですね。

こればっかりは、あくまで”ビルダー結果上は利幅が広いほうが利益は増える”ということなので、実際に運用して同様の結果になるか分かりません。

ちなみに今回の利幅は以下の方法で決めました。

効率が最大化する利幅の決め方

  1. 2018年以降の全てのレンジをカバーするレンジを設定する
  2. 利幅を50, 100, 150, …と変化させ、各パターンの発生利益と含み損を確認
  3. 発生利益÷含み損のスコアを比較
  4. スコアが最も高い利幅を採用する

という流れになります。

あくまで含み損に対して利幅が最適化されているかです。

「この設定爆益出てます!でも、含み損も爆損です!!」
では意味がありませんからね。

利回り90%設定の自動売買を稼働させる時の注意事項

この自動売買を運用する時に少し注意してほしいことがあります。

それは『自動売買設定を1つずつカートに入れないこと』です。
『通貨ペア単位でカートに入れる』ようにしてください。

正解例は・・・

  1. ドル円の買いの自動売買設定をつくる
  2. ドル円の売りの自動売買設定をつくる
  3. カートに入れる
  4. 次の通貨ペアの買いの自動売買設定をつくる

としてください。

間違えて、

  1. ドル円の買いの自動売買をつくる
  2. カートに入れる
  3. ドル円の売りの自動売買をつくる
  4. カートに入れる

とした場合、推奨証拠金が倍増し、運用稼働時に資金不足で稼働できない可能性があります。

下の画像は試しに一緒に/別々にカートに入れてみた結果なのですが…

↓ドル円の買いと売りを一緒にカートに入れた場合
ドル円を一括でカートに入れる ドル円を別々でカートに入れる↑ドル円の買いと売りを別々にカートに入れた場合

推奨証拠金に3万円ほど差がありますね。
カートの中身は全く同じ自動売買にもかかわらず、です。

トライオートFX自体はMAX証拠金方式をとっているので、同じ通貨ペアの両建ては証拠金が多い取引を採用されるのですが、おそらく、カートに入れた時点で稼働させるための必要コストとみなされるんでしょう。

自動売買を毎回カートに入れて、いざ稼働する時に資金不足でエラーが出るとやる気がなくなります。
カートに入れる時は通貨ペアの単位にしましょう。

利回り90%設定の実際の運用状況(定期更新)

気になるのは実際の運用結果ですね。
シミュレーション通りに収益を上げてくれないと、設定を考えたかいがありません。

それでは、実際に運用している結果がこちら。(2021年10月16日時点)

211016_トライオートFX_口座状況 211016_トライオートFX_単週利益利益ベースグラフ 211016_トライオートFX_利益ベースグラフ

記事を編集している時点で、

  • 投資金480万円
  • 50万円プランとヒマ相場プランを合計8セット稼働

しています。(利幅に関してはさらにアレンジを入れてますが。)

ビルダー結果を参考にするのであれば、現在8セット運用しているので含み損は96万円前後で安定しながら右肩上がりで収益を上げてくれる予定です。

↓このプランを8セット運用してます。
利回り90%ビルダー結果

未来のことは分からないので、うまくいくか分かりませんが乞うご期待ください。

利益の推移は定期的に運用結果記事に追加していきます。

メンテナンスとして、定期的にビルダー結果を見直してみる

いろいろ言いましたが、完全にほったらかしにはせず、定期的にメンテナンスはしてください。

相場の様子が変われば最適な運用設定も都度変わります。
半年や1年おきに今の設定をもう一度ビルダー機能で確認し、効率の良い運用ができているかを見ておいた方が良いでしょう。

今回の設定はあくまでビルダー機能を用いた後出しジャンケンのシミュレーション結果なので、コロナショックの影響を受けた今後の相場でも高成績を出せるかは分かりません。

答え合わせは1年後くらいですかね。

爆益で「よっしゃー!」と叫んでいるかもしれませんし、下手こいて無言で記事を削除しているかもしれません。

あくまで「こんな運用設定もあるよ!」という話なので、運用する時は自己責任でお願いします。

よろしければトライオートFXで運用を開始してみてください。

\運用開始はこちらのパナーからどうぞ/
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投資する全ての人に爆益あれ!

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