こんにちは。おすし（@osushiyo_osushi）です。
2019年12月頃からトライオートETFでトラリピ（買い上がり・買い下がりのナンピン）の自動売買を稼働させていました。
2019年末の株高や2020年のコロナショックなどいろんな要素が詰まった5か月間でしたが今回の記事で状況を振り返ってみます。
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約5ヶ月間トライオートETFでトラリピ運用した結果
いきなり結論ですが、約5ヶ月運用した時点で
- 確定利益： 608,042円
- 含み損： -1,186,333円
という結果になりました。
この記事を書いている時点の口座の状況はこんな感じ。
毎月の確定利益を表にすると以下のようになります。
| 月 | 確定利益 | 含み損 |
| 12月 | 28,981円 | -3,239円 |
| 1月 | 50,434円 | -56,085円 |
| 2月 | 102,538円 | -694,767円 |
| 3月 | 326,202円 | -2,331,004円 |
| 4月 | 100,316円 | -1,186,333円 |
| 合計 | 608,042円 | – |
率直な感想としては・・・うまく稼働してくれているなあ。
というか、思ったよりも良い動きをしてくれています。
稼働開始時は月利1%の利益が出ればとりあえずOKと思いつつ稼働させましたが、楽々クリアしている状況です。
値動きで利益を出してナンボの自動売買なので、利益発生ペースの面ではコロナショックの激しい相場の動きが追い風となってくれました。
含み損も100万超えで凄まじいですが、実は想定していたよりも少ない・・・？という感じ。
その理由について少し掘り下げていきます。
順調に？運用できている理由は
予想していたよりも良い感じで運用できていると感じているのは、
- 値動きが今まで以上に荒い相場になっている
- 想定していたよりも含み損が少ない
という2つの理由があります。
値動きが今まで以上に荒い相場になっている
現在運用しているナスダック100トリプルは元々値動きが荒いETF銘柄なのですが、コロナショックにより拍車がかかりました。
2019年末まではチマチマと上昇していた（それでも他の株価指数よりも値動きは激しい）のですが、コロナショックが起きてからというもの凄まじい値動きをしています。
値動きを表す指標にATR（アベレージ・トゥルー・レンジ）というものがあるのですが、コロナショックが始まる前後では約7ドルの差があります。
コロナショック前後のATR
- コロナが始まる前（1月）： 3.0ドル
- コロナが始まった後（3月）： 10.1ドル
3倍以上もの値動き。恐るべしコロナショック。
発生している利益を見てもコロナ前後ではかなりの差があります。
| 月 | 確定利益 | 備考 |
| 1月 | 50,434円 | コロナ前 |
| 2月 | 102,538円 | コロナ発生 |
| 3月 | 326,202円 |
それに加えて取引時間が始まった時の価格がチャート上で大きな窓をつくることもあり、決済の指値が予定よりも上の価格で約定するという嬉しい状況も多々ありました。
↓こんな感じの場面ですね。
基本的に利幅は1ドルに設定しているので1回の決済利益は110円前後になるのですが、
窓開けのおかげで200円、300円などで決済されています。
よしよし。
素直に嬉しいです。
想定してたよりも含み損が少ない
現時点で100万以上の含み損がある状況ですが、実は想定していたよりも含み損が少ないのです。
トライオートETFの運用方法を資金管理が簡単になるトラリピ方式にしたことで
「〇〇ドルになったら○○円の含み損を抱える」
というのを簡単に把握できるようにしていたのですが、実際の含み損は想定していたよりも少ない結果になりました。
例えば今この記事を書いている時点でのナスダック100トリプルの価格は65ドル。
事前に想定していた65ドル時点での含み損は490万円。
でも実際に抱えている含み損は-120万円。
結構かけはなれてます。
原因は何かというと取引始値の窓開けが影響しているようです。
窓が開いて価格が前日終値よりも下の価格で始まった場合、窓の範囲の価格帯は新規ポジションを持つ指値が約定されないので無駄なポジションを持つことがありません。
今持っているポジションを見てみると100～105ドル帯のポジションを一つも持ってません。
この時はサーキットブレーカーによる盛大な下窓スタートにより一つも持てませんでした笑。
他にもポジションを持っていない箇所はいくつかあり、これらが含み損を減らしてくれています。
ただ、逆に指値よりも安値でポジションを持つこともできません。
一長一短です。
コロナショックの時の値動きは？
コロナが思いのほか市場に影響を与えてサーキットブレーカーが何度も発動したりと人生でそうそうない経験をしたわけですが、最大で220万円程度の含み損を抱えました。
今週のトライオートETFは6万超えの利益でした。
なお含み損は200万超え。
生き残れば勝つと信じてます😁 pic.twitter.com/LYJ3cw1taN— おすし＠食べたい (@osushiyo_osushi) March 28, 2020
多いか少ないかと言われると、これも想定していたよりも少ないです。
先ほどの下窓による無駄なポジションを持たない効果ですね。
上のツイートが3月28日時点のもので価格は44ドルです。
事前のエクセルの計算結果では44ドル時点で450万円の含み損を抱える予定でした。
実際に抱えた含み損200万と比べるとやっぱ少ないですね。
予想よりも少なくなるのでもっとロットを増やしたい気持ちになりますが、そこは要注意です。
今回のコロナショックがまさにそうですが、思いもよらない暴落がいつあるか分かりません。
大きく稼ぐには時には度胸のある取引も必要だとは思うのですが、特に私のような損切りできない性格の人は自分の資金管理範囲から外れるような取引はよく考えましょう。
日経225売りヘッジによる嬉しい副産物
日経225CFDでの売り上がりがうまくリスクヘッジとして機能してくれました。
2019年末に株高の状況が続いていましたよね？
ナスダックもダウも最高値を更新し、日経も25,000円を目指そうかという値動き。
↓アゲアゲのナスダック100トリプル
↓25,000円を目指す日経225CFD
トライオートETFは現在値の5ドル帯、一つ上の5ドル帯、一つ下の5ドル帯の3つを稼働させており、2つ下の5ドル帯から底値までの運用資金が無駄になっていました。
この無駄になっている資金を使ってさらに現在値の5ドル帯に追加で稼働させるか悩んでいたのですが、リスクヘッジとして日経売りに使うことに。
方法としては22,500円より上↑の時に売り上がるというもの。
上の画像の緑点線よりも上の価格は100円刻みで売り上がりのナンピンをやっていました。
結果としてコロナショックによる暴落により日経の売りポジは全て決済されて利益となることに。
上の画像の利益は全部が日経売りの利益という訳ではないですが、10～15万程度は利益になってくれました。
そしてポジションが全て利益決済でなくなったCFD口座はトライオートETFに資金を戻す。
ETF+CFDの口座を合計して運用している感じです。
うまいことハマってくれました。
ナスダックやダウと日経の値動きの相関性が高さがうまく働いた結果です。
相関性のペアはこちらのサイトで調べることができます。
暴落が起きるまではこのヘッジがうまく機能してれるか分からなかったので声を大にして言えなかったですが、見事ハマった結果です。
暴落した今となっては当分出番はなさそうですが、また日経が22,500円以上になれば使える手法だと思います。
今後の運用方針は？
このまま稼働し続けます。
基本的に米国市場は上昇するもの、という前提で稼働させているので継続です。
不安要素としては自分のメンタルですね。
「資金管理しているから暴落しても大丈夫」
っていう気持ちで運用していましたが、実際に暴落するとビビッて稼働を止めたくなります。
自分との戦いです。
ですが今回の暴落で○○ショックに対する耐性はついたと思います。
ピンチを乗り越え少し強くなった気分です。
私にもサイヤ人の血が流れているのでしょうか。
何はともあれまだまだ利益＜含み損の状態なので早いところ元の価格100ドル↑に戻って欲しいですね。
激しく上下に動いて爆益を引き連れながら。
一緒に不労所得を目指しましょう！
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トライオートETFの資金管理方法はこちらの記事をどうぞ。
